10月50ETF期权成交回暖 中国波指先抑后扬

2017-11-15 15:18:47 来源:中国证券网 作者:王晓宇

  中国证券网讯(记者 王晓宇)上交所近期发布10月50ETF期权月报。报告显示,10月上证50ETF期权市场运行总体平稳,日均成交量环比增长13%。业内人士表示,中国波动率指数探底回升带动期权市场成交反弹,市场情绪整体偏向乐观。

  10月,期权市场累计成交量1241.50万张,与上月相比降低8.52%;日均成交量73.03万张,与上月相比增长13.00%;日均成交名义价值203.03亿元,与上月相比增长14.79%;日均权利金成交额3.27亿元,与上月相比增长1.55%;日均未平仓合约数150.75万张,与上月相比降低18.98%。10月27日成交量达到118.7万张,为当月最高成交量。

  10月25日为50ETF期权合约的第32个行权日,10月份到期合约共34.9万张,其中认购合约1.56万张(实值3.4万张),认沽合约19.3万张(实值6136张),38家期权经营机构进行了行权申报,当日有效行权3万张,其中实值期权行权2.8万张,占全部实值合约的70.03%。行权指派后,投资者准备应付券和应付资金较为充足。轧差结算后交收日应付券共有163户,总共应付1.8亿份50ETF,交收日未出现行权交收违约现象。

  10月新增经纪业务客户账户数2430户。截至10月底,投资者账户总数近25万户。10月期权成交量最大的券商为华宝证券,华泰、中信、国泰君安、广发分列行业第二名至第五名,市场份额均超过3%。

  中国波动率指数iVX 10月呈先抑后扬走势。当月最低点出现在10月18日,为10.26;最高点出现在10月10日,为11.64,月底两度回升至11.59。目前,iVX已升至12.43。

  券商分析人士表示,波动率风险溢价和认购认沽期权波动率斜率自本月初以来处于乐观区域,其他关键择时指标处于中性,整体而言市场情绪依然偏乐观。