逼空式飙涨下，对冲策略基金扛不住了……

　　就在大盘喜气洋洋之时，量化对冲基金却是一片“惨绿”景象。

　　Wind 数据显示，7月6日跌幅居前的基金均为量化对冲基金，最大跌幅为2.37%。

　　一般来说，在公募市场上，量化对冲基金以赚取绝对收益为目标，和股市、债市的相关性低，但面对这几天“咄咄逼人”的大盘，量化对冲基金却“扛不住了”。

　　业内人士表示，量化对冲基金一般用股指期货空单对冲，但昨日股指期货受情绪影响从贴水拉到升水，甚至上证50股指期货助力合约一度触及涨停，其他品种的股指期货合约也纷纷大涨，对冲后反而亏钱。另外，量化对冲基金的多头组合持仓一般较为分散，在指数飙涨的情况下很难跑赢指数。

　　详情请扫二维码↓