独家专访丨中再集团:偿二代二期工程下再保险应用将有所提升

2022-01-04 17:12:36 来源:上海证券报·中国证券网 作者:韩宋辉

  上证报中国证券网讯(记者 韩宋辉)近日,中国银保监会发布《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》(下称“规则Ⅱ”),标志着偿二代二期工程建设顺利完成。为了充分理解规则Ⅱ对保险业、公司主体的影响,上海证券报记者独家采访到全球第六大再保险集团——中再集团的相关负责人,从再保险视角进行解读。

  上海证券报:规则Ⅱ对保险公司偿付能力风险管理要求、资本规划等进行了修订和规范。对于再保险公司而言,这些修订将带来哪些影响?

  中再集团相关负责人:规则Ⅱ对公司的偿付能力风险管理要求坚持风险导向、问题导向和开放导向,又针对性地细化、完善了公司治理及七大类风险的管理要求,并根据过去几年的实践经验调整了评估方法。

  公司治理方面,规则Ⅱ新增股权结构、股东和关联交易方面的要求,明确董监高在风险管理中的职责和首席风险官任职要求。管理工具方面,规则Ⅱ细化了对公司全面预算管理、资产负债管理和资本管理的要求,新增建立数据质量管理机制的要求。具体风险层面,七大类风险的管理要求均有不同程度的修订和新增,包括资产穿透管理、委托投资管理、集中度管理、信用风险预警等。同时,规则Ⅱ还全面修订了战略风险和声誉风险的评估标准。

  规则Ⅱ下,偿付能力风险管理能力评估由“绝对分”和“相对分”组成,引入了调整机制。“绝对分”由监管现场评估决定,“相对分”以无附加资本要求的80分为基准,根据行业头部公司的“绝对分”平均表现进行调整。这将鼓励行业风险管理水平向头部公司看齐,促使其更加科学合理。

  规则Ⅱ中新增的资本规划监管规则,是监管强化保险公司偿付能力监管、防范化解金融风险的重要手段。这必将引导保险公司重视资本规划工作、提升资本管理水平和提高资本使用效率,显著提升保险行业偿付能力风险管理水平和公司治理水平。再保险公司也同样适用相关规则。

  上海证券报:规则Ⅱ将对整个再保险市场产生怎样的影响?中再集团在迎接规则切换方面准备的怎么样?

  中再集团相关负责人:二期工程在继续坚持风险导向不变的基础上,注重问题导向,治乱象、降杠杆、强执行,从严从实加强资本约束,鼓励保险产品回归风险保障本源。这使得偿付能力监管机制更加健全,有利于整个行业的良性发展。我们预计,规则Ⅱ执行后,保险公司的风险文化将进一步加强,再保险应用有所提升,再保险将在风险转移、技术支持、资本融通等方面持续发挥作用。

  规则Ⅱ下,偿付能力评估与要求在基础与环境、目标与工具、市场风险、信用风险和操作风险方面均增加了具体管理要求。“基础与环境”中增加了对公司治理(包括股权结构、股东资质、关联交易)的要求,“目标与工具”中增加了数据安全管理等方面的要求,“市场风险与信用风险”中增加了投资资产穿透管理、市场风险集中度管理、委托投资管理、重大市场风险突发事件的应急管理机制等要求,“操作风险”中则明确了操作风险损失事件库、控制与自评估、关键风险指标库方面的要求。这些管理要求都将在再保险公司防范化解风险方面发挥重要作用。

  公司根据规则Ⅱ要求开展了系统化梳理,在集团化管控、量化计算、大类风险管理制度与流程、偿付能力管理机制等方面进行了差距分析。公司已推动风险管理制度的制定与修订工作,优化和完善偿付能力量化测算数据、模型和系统,提升偿付能力计算工作效率,强化偿付能力管理机制。接下来,公司拟组织全公司进行相关培训,制定实施方案,协调内部资源,明确规则Ⅱ落地的工作要求、责任分工和工作机制。