香港金融管理局(下称“金管局”)调查称,瑞士银行在2006~2009年间曾有近百次试图操控香港银行同业拆息(下称“HIBOR”)定价的不当行为。

  金管局要求瑞银6个月内拿出并实施补救计划,但无权对该行罚款。并称瑞银的不当行为对HIBOR定价影响非常轻微,同时未有证据显示报价银行间有合谋操控HIBOR定价的情况。

  HIBOR是由香港银行公会指定的20家报价银行所提供的报价资料厘定,涵盖隔夜至12个月的港元利息结算利率,是不同金融产品和商业贷款的参考计价和报价。金管局调查HIBOR定价是否受操控缘于巴克莱丑闻引发涉及多家国际银行的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)操纵案。

  金管局称,其于2012年底收到多家境外监管机构提供的关于瑞银可能涉及HIBOR报价失当行为讯息,随即对瑞银展开调查,并将调查扩大至其他8家银行,即三菱东京UFJ、花旗、东方汇理、德意志、汇丰、摩根大通、苏格兰皇家银行及法国兴业银行。另外还有一家未公布名称的银行仍在接受外部审查中。

  调查显示,2006年9月至2009年6月期间,瑞银6名交易员(4名新加坡、2名香港交易员)在约100份的内部聊天讯息记录中,向瑞银HIBOR报价员提出更改HIBOR报价的要求,想借此操控HIBOR定价。

  其中约三分之一的更改要求影响了瑞银的HIBOR报价,金管局评估称,瑞银行为对HIBOR定价的影响很小。“报价有一个平均化过程,(瑞银报价)只有十四分之一的影响,影响非常轻微。”金管局副总裁阮国恒说。

  该局称,将视乎瑞银落实前述要求的具体情况再考虑是否需要采取进一步的监管行动。实际上,上述六名瑞银交易员已经离职,瑞银也于2010年10月起停止担任HIBOR报价银行。此次金管局的惩罚,弱于其他境外监管机构对LIBOR操纵案的惩罚力度,金管局称主要是情况严重性不同。