股份行快速变阵应对“空袭”

　　从《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（下称新规）来看，监管导向已经清晰，进一步增强对实体企业的支持力度，比如下调中小企业客户的风险权重；抑制同业业务增长趋势，比如对于剩余期限在3个月以上的同业资产，上调风险权重系数；鼓励商业银行增强自主识别客户风险能力，比如增设投资级企业；银行信用评价也实现差异化管理。

　　经过测算，几家股份行初步梳理了利空因素。

　　招行高管表示，零售循环的授信额度以前是不计量风险资产的，新规实施后要计入；房地产贷款中，不符合新规要求的（比如说项目资本金没有达到标准的），也要多计资本占用；对于一些同业客户，原来基本上风险权重是一样的，现在进行了差异化分类，且期限长的风险权重更高一些；最后，对一些资管产品要进行穿透，如果不能穿透的也要多计量风险资产等，这些都是不利因素。

　　“总体来看，如果把正反两方面叠加起来看，我们认为对银行业的总体影响是中性的。对于实施高级法的银行，可能总体要偏乐观一点，这是一个基本的判断。”招行高管称。

　　平安银行高管坦言，新规部分规则调整将导致该行部分RWA（风险加权资产）上升，“因为房开贷，商业银行等风险暴露的权重在上升，所以这块我们是同步受到影响的”。

　　浙商银行介绍，该行经过测算，发现在信用风险方面，风险权重有下降的产品，也有增加的产品。但整体来说，预计信用风险的风险权重是下降的。将会上升的是市场风险项下的风险资产权重，但由于该行此部分资产的占比较低，所以影响有限。

　　浙商银行分析，对实际业务影响比较大的是，国内信用证风险权重从原来的20%提高到100%。“这对使用国内信用证领域的客户和业务，短期内肯定有影响，且银行的成本和企业的成本都会上升。因为国内信用证使用领域还是比较广，经济下行时，风险权重大幅度提升，对这个领域的企业或者是产业链、供应链，影响会比较显著。”浙商银行高管称。

　　虽然“空袭”警报已经拉响，但银行并不是束手无策。“我们在新规修订稿阶段提前进行了预判和行动，已经通过资产摆布调整、管理机制优化等举措来化解。所以动态来看，这些导致我们RWA上升的因素可能会下降。”平安银行高管称。

　　中信银行高管表示，该行已经按照监管导向进行前瞻性安排，着重从业务战略布局和业务结构转型方面进行一些调整。

　　据该高管介绍，中信银行一是进一步加大实体经济支持力度，适度降低同业业务以及投资业务余额占比，更多通过流量经营提升价差收益；

　　二是加快业务转型，做一张强大、活的资产负债表，让表内资产更具可流动性，通过高周转在资本占用节约的条件下实现高收益；

　　三是跳出银行本身，通过集团旗下的理财、租赁、基金、保险平台和“投行+商行”模式，形成涵盖表内表外的全链条综合融资服务能力，真正实现低资本消耗下的大发展；

　　四是进一步做大做强中间业务，重点是理财、代销、信用卡、托管、投资交易价差等，这些都是该行持续发力的重点。

　　“我们要尽快实现中间业务占比提升到30%以上。进一步强化对资本精细化管理，比如要将资本精细化管理的要求纳入对分行和条线的考核。现在全行上下已经对提高资本使用效率形成高度共识，包括考虑直接跟分行行长个人的考核挂钩。”中信银行高管称。

　　浙商银行高管也表示，该行已经做了比较充分的准备，以专班形式对资本新规进行长期研究和业务跟踪。确保明年1月1日资本新规正式实施时，该行肯定可以平稳、顺利地过渡。