布局大类资产配置 国泰君安资管发布三条自研多资产指数

　　上证报中国证券网讯 记者从国泰君安资管处获悉，国泰君安资管于近日在Wind资讯终端发布“国泰君安证券资管全球大类资产配置指数”（代码：GCA.WI）、“国泰君安证券资管全球大类资产配置增强指数”（代码：GCAPLUS.WI）和“国泰君安证券资管全球大类资产周期融合策略”（代码：GCRPLUS.WI）三条策略指数，旨在进一步完善多资产策略指数体系。

　　据介绍，三条策略指数由国泰君安资管FICC多资产业务团队自主研发，投资标的覆盖国内和境外主流市场的权益类、固定收益类资产以及全球大宗商品类资产，通过多资产、多策略的配置和轮动，获得持续低波动的表现。

　　其中，“国泰君安证券资管全球大类资产配置指数”（GCA.WI）基于大类资产的动量效应，从候选资产中筛选出标的资产，并结合风险平价策略来配置仓位，通过分散配置，对冲不同资产风险，并获得资产上涨的Beta收益。

　　“国泰君安证券资管全球大类资产配置增强指数”（GCAPLUS.WI）在上述大类资产配置指数指数的基础上，增加了商品CTA、股指日内多空等长期有效的多空Alpha策略，改善大类资产配置指数纯多头Beta配置在股债商齐跌的极端行情下的被动场景。

　　“国泰君安证券资管周期融合策略指数”（GCRPLUS.WI）通过资产轮动策略来获得某一阶段内某单一资产上涨周期的收益。该指数通过对经济周期的跟踪，选择当前周期场景下最值得配置的一类资产进行收益挖掘。同时，在大类资产轮动的基础上，指数进一步融合了商品CTA、股指日内多空等Alpha策略，为投资者打造“Alpha+Beta”的整体解决方案。

　　据了解，国泰君安资管自今年8月发布“国泰君安资管多资产动量精选指数”（代码：CI023001.WI）和“国泰君安资管全球多资产趋势轮动指数”（代码：CI023002.WI）以来，多资产策略指数体系目前已累计公开发布5条策略指数，分别涵盖资产动量、资产配置、资产周期和“Alpha+Beta”等各类型策略产品。国泰君安资管相关负责人表示，将继续着力强化资管产品创新力度，提升资产配置的专业能力和风险管理水平。（谭一凡）