银保监会完善银行业监管评级规则 增加数据治理和机构差异化要素

2021-09-23 07:47:53 来源:上海证券报 作者:张琼斯

  上海证券报记者昨日获悉,银保监会近日发布《商业银行监管评级办法》(下称《办法》),以加强商业银行风险监管,完善商业银行同质同类比较和差异化监管,合理分配监管资源,促进商业银行可持续健康发展。

  《办法》为商业银行监管评级设置了公司治理与管理质量等9项评级要素;评级结果分为1-6级和S级,评级结果为1-6级的,数值越大反映机构风险越大;正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。监管机构可以根据监管评级结果,依法采取相关监管措施和行动。

  监管评级是银行业非现场监管的重要内容,在整个监管流程中处于核心环节和基础性地位。现行商业银行监管评级规则于2014年实施。银保监会有关部门负责人表示,近年来,商业银行业务模式、风险特征、外部环境及监管重点发生显著变化,现行监管评级规则已不能完全适应监管工作需要,在评级流程、管理机制、内容方法和结果运用方面存在一定不足,亟待进行更新和完善。

  银保监会有关部门负责人称,传统的“CAMELS+”银行评级体系一般包括7项要素。《办法》在借鉴“CAMELS+”体系的基础上,结合当前银行风险特征和监管重点,对评级要素进行了优化。

  突出公司治理的作用,将“管理质量”要素修改为“公司治理与管理质量”;强调数据治理的重要性,增加“数据治理”要素;合理体现机构差异化状况,增加“机构差异化要素”,反映不同类型银行机构的风险特征,据此实施差异化监管。

  《办法》具体设置了9项评级要素,包括资本充足(15%)、资产质量(15%)、公司治理与管理质量(20%)、盈利状况(5%)、流动性风险(15%)、市场风险(10%)、数据治理(5%)、信息科技风险(10%)和机构差异化要素(5%)。

  《办法》明确,监管机构可以根据监管评级结果,依法采取相关监管措施和行动。

  综合评级结果为1级,表示银行在各方面健全;综合评级结果为2级,表示银行基本是健全的,但存在一些可以在正常运行中得以纠正的弱点;综合评级结果为3级,表示银行存在一些明显的弱点,风险抵御能力一般;综合评级结果为4级,表示银行存在的问题较多或较为严重,并且未得到有效处理或解决,需要立即采取纠正措施。

  综合评级结果为5级和6级,表示银行为高风险机构。其中,评级结果为5级,表示银行业绩表现极差,存在非常严重的问题,需要采取措施进行风险处置或救助,以避免产生倒闭的风险;评级结果为6级,表示银行存在的问题极度严峻,可能或已经发生信用危机,严重影响银行消费者和其他客户合法权益,或者可能严重危害金融秩序、损害公众利益。

  《办法》要求,对综合评级结果为5级的银行,在采取上述监管措施和行动基础上,应制定实施风险处置方案;对综合评级结果为6级的银行,监管机构还可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出。